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第104章（第1页）
梁斯翊一瞬间没接上话。
“回测里，你能看见未来，当然能调出最优窗口。但实盘呢？你不是在做自适应交易，而是在做‘回测优化’。”
她抿了抿唇，声音越来越小，“我先基于历史数据筛选了一些可能有用的微观结构因子，比如盘口撤单率、买卖盘斜率变化、订单簿深度的非对称性……”
“筛选的标准呢？”
“用过去六个月的数据回测，看因子IC。”
“最高的IC是多少？”
“0.04。”
空气静了几秒，他开口，“IC ? 0.04，你拿什么做信号？”
“你研究了一个月，筛了一堆指标，试了一大圈参数调优，回测调得漂漂亮亮的，但核心因子预测能力低、滞后性高、信噪比还大。你觉得实盘能跑？”
她试图争辩，“如果结合成交速率......”
“你怎么结合？”
“用成交速率调整信号权重，减少流动性低时的误判......”
“可成交速率是滞后的。”
梁斯翊呼吸一顿。
池庚垚看着她，手指无声地点了点桌子。
“这儿不是互联网公司。看到数据就要去调数据，而不是理解市场逻辑后的构造因子。这是程序员的做法，不是量化工程师应该做的。”
他语气平稳得甚至没有一丝起伏，“想法跳得快，执行不扎实，对工作内容欠缺理解。”
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